“La vulnerabilidad financiera a través de un análisis de la rentabilidad, liquidez y suficiencia patrimonial de los Bancos Privados en el Ecuador durante el periodo 2017- 2023”

Abstract

La volatilidad en los mercados financieros y la adopción de políticas monetarias expansivas han creado un entorno de incertidumbre que desafía la resiliencia de las instituciones bancarias, haciéndolas más vulnerables, en el caso de Ecuador, según el Banco Central del Ecuador los bancos privados enfrentaron una contracción económica severa en 2020 lo cual exacerbó los riesgos crediticios y operacionales. En este sentido, el objetivo general de la presente investigación es evaluar la vulnerabilidad financiera a través del análisis de la rentabilidad, liquidez y suficiencia patrimonial de los bancos privados en el Ecuador durante el periodo 2017-2023, mediante un estudio estadístico y econométrico de datos de panel con el fin de establecer mecanismos de alerta temprana ante riesgos de crisis financiera. En este contexto, con datos de los boletines de series mensuales de la Superintendencia de bancos del Ecuador se aplicaron modelos de mínimos cuadrados generalizados (GLS), cointegración a corto y largo plazo y, prueba de causalidad de Dimitrescu y Hurlin. Los hallazgos principales revelaron que existe una tendencia significativa y un efecto negativo en las variables rentabilidad, liquidez y suficiencia patrimonial, es decir, a medida que estos indicadores aumentan, la vulnerabilidad de los bancos disminuye. Además, presentan cointegración a corto plazo y largo plazo las variables analizadas, también existe una relación de causalidad bidireccional en la mayoría de las variables sobre la vulnerabilidad financiera. Por último, para establecer mecanismos de prevención, se recomienda fortalecer la supervisión regulatoria adoptando las normas de Basilea III, promover la transparencia en la información de los bancos y fomentar una buena gestión corporativa.